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幸运飞艇注册:T+1DVP及新证券信息库发布等业务第

  深圳证券交易所第 1 页 共 13 页中国证券登记结算公司及新证券信息库发布等业务 T+1DVP 及新证券信息库发布等业务 第一次全网测试方案一、测试目的为了确保全市场 T+1DVP 工作的顺利开展及深交所新证券信息库的 正确发布和使用,深圳证券交易所(简称“深交所” )和中国结算深圳 分公司定于 2006 年 9 月 9 日联合组织第一次全网测试,通过模拟日常 交易、结算和相关非交易等业务以及新证券信息库的发布,以检查各 会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及 其他相关系统的正确性。二、参测单位1、深圳证券交易所 2、中国结算深圳分公司 3、深圳证券通信公司 4、所有会员单位 5、QFII 托管行、基金托管行、ETF 基金管理公司 6、其他相关单位三、测试内容通过模拟 2 个完整交易日的交易和 2 个结算日的结算,验证基于 数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》 (Ver4.51)的券商系 统。T+1DVP 的交易品种包括 A 股、基金、债券、权证、ETF,不包括 B T+1DVP 基金、债券、权证、ETF,T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 2 页 共 13 页中国证券登记结算公司股。重点测试以下业务: (一)交易类业务 1、T 日、T+1 日 交易系统: 一般交易、 ETF 申购赎回、 大宗交易、 专项资产管理计划等。 结算系统:T 日(模拟 9 月 9 日)进行 9 月 8 日 ETF 和权证交易的交收 和当日证券交易的清算;T+1 日(模拟 9 月 10 日)进行 T 日证券交易 的交收和当日证券交易的清算。 (二)非交易类业务 1、T 日 结算系统:分红派息、通过 D-COM 的实时报送接口 FJYBS.DBF 进行流 通股冻结的申报、新股申购资金清算等。 2、T+1 日 结算系统:分红派息、通过 D-COM 的实时报送接口 FJYBS.DBF 进行流 通股冻结的申报、新股申购指定投资者申购无效申报、新股申购资金 冻结等。 (三)新证券信息库的发布及行情更新频率的提高 开市前通过行情广播系统发布新证券信息库(SJSXXN.DBF) ;交易 时段内在简称前缀、产品交易阶段、暂停交易标志等内容发生变化时, 及时发布。 同时,行情更新频率将提高至 6 秒左右。T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 3 页 共 13 页中国证券登记结算公司四、测试数据准备1、本次测试以 2006 年 9 月 8 日(周五)深市所有证券的收盘行 周五) 情、收市后的股份数据作为测试起始数据。 2、分红派息 深发展:000001,10 送 1 股派现金 1 元,股权登记日(R 日) : 2006/09/09(测试日上午) ; G 轿车:000800,10 送 2 股派现金 2 元,股权登记日(R 日) : 2006/09/10(测试日下午) 。 注意:9 月 9 日买入的深发展不含权,不能参与 9 月 9 日的分红派 息;9 月 9 日买入的 G 轿车含权,可参与 9 月 10 日的分红派息,9 月 10 日买入的 G 轿车不含权。 3、新股发行 发行代码:002999 证券简称:发行测试 申购日: 2006/9/9 日(测试日上午) 发行数量:5000 万股 发行价格:9.710 元 申购数量:每一证券账户申购委托不少于 500 股,超过 500 股的 必须是 500 股的整数倍,且不得超过 5000 万。 日的流程, 日申购、 本次测试仅测试 T 日到 T+1 日的流程,即:T 日申购、T+1 日指定 日扣新股申购款。 投资者申购无效申报和 T+1 日扣新股申购款。 4、会员资金结算账户设置及余额T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 4 页 共 13 页中国证券登记结算公司结算公司为每个备付金账户生成余额 20 亿,供各会员测试用。本 次测试,各会员不能进行备付金余额调整,请依据结算公司安排的 20 亿额度,合理进行交易和新股申购的委托,防止违约交收。 5、非交易指令的申报 上午 10:30 前及下午 14:00-15:00,结算公司通过 D-COM 接收会 员的流通股冻结申报、指定投资者申购无效等的委托,并实时返回检 查结果。注:通过 FJYBS.DBF 报送非交易指令时,BSZJJS 字段填写 BSXWDM 所对应的资金结算席位。 6、新证券信息库发布模拟 交易所将在交易时段内进行以下业务操作: 1)002051( “中工国际” )于测试日上午 10:00 前暂停交易; 2)002060( “粤水电” )于测试日上午 9:50 至 10:27 暂停交易; 3)002061( “江山化工” )于测试日上午 10:10 至 10:30 暂停交 易; 4)000888( 峨眉山” “G )于测试日上午 9:15 至 10:30 模拟 T 日 全天暂停交易; 5)159901ETF 在 09:40 暂停申购/赎回业务;在 10:10 恢复申购/ 赎回业务。 各会员单位需要在上述时点检查新证券信息库中是否发生相应 的变化。T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 5 页 共 13 页中国证券登记结算公司五、测试时间安排测试时间为 2006 年 9 月 9 日(周六)8:30 至 19:00。 深交所交易系统模拟 2 个交易日的交易,接收交易、非交易委托的 时间分别为 9:15 至 10:30(模拟 9 月 9 日的交易,其中 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市) 14:00 至 15:00 、 (模拟 9 月 10 日的交易, 其中 14: 30-14:35 模拟 T+1 日中午收市) 。 结算公司 D-COM 系统接收非交易申报时间为 9:00 至 10:30 及 14:00 至 15:00。 结算公司将模拟 2 个工作日进行处理,结算数据两次回报。 具体安排请见下表:时间 (9 月 9 日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期8:30 开始ETF 申购赎回参测券商: 接收申购赎回清单 双向通信系统发送申购 01060909.PCF 和 赎回清单文件, 新证券信 02060909.PCF 息库 接收新证券信息库 日交易。 模拟 T 日交易 交易系统 通过 FJYBS.DBF 上报流 接收日常交易委托。其 通股冻结委托; 中: 9:25 进行集合竞价撮 接收 FJYQR.DBF; 合,9:30 至 10:30 为连续 竞价时间。 ETF 申购赎回参测券商: T 日:2006 年 ETF 交易申报、申购赎 9 月 9 日 交易系统接收 ETF 交易、 回申报。 申购、赎回委托,实时处 理并给予回报。 检查新证券信息库中实 时变化的字段的值是否 交易系统接收新股申购 正确(注 1) 委托 大宗交易 通过大宗交易终端模拟 大宗交易9:15-10:3010:30-10:45T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 6 页 共 13 页中国证券登记结算公司10:45-12:30结算公司模拟 T 日的证 券交易的股份和资金的 清算。 第一次结算数据发送。 接收结算数据:包括 SJSMX.DBF(9 日)、 SJSTJ.DBF(9 日)、 SJSQS.DBF(9 日)、 SJSGF.DBF(9 日), SJSZJ.DBF(9 日); 进行清算处理,可交易 额度调整 通过 FJYBS.DBF 上报流 通股冻结、指定投资者 申购无效等委托; 接收 FJYQR.DBF;12:30-13:00T 日:2006 年 9月9日日交易。交易 模拟 T+1 日交易 系统接收日常交易委托。 其中:14:15 进行集合竞 价撮合,14:20 至 15:00 为连续竞价时间。 14:00-15:0015:00-16:3016:30 后2006 年 ETF 申购赎回参测券商: T+1 日: ETF 交易申报、申购赎 9 月 10 日 交易系统接收 ETF 交易、 回申报。 申购、赎回委托,实时处 理并给予回报。 检查新证券信息库中实 时变化的字段的值是否 正确(注 1) 结算公司模拟 T 日证券 交易的股份和资金的交 收、 T+1 日的证券交易的 股份和资金的清算 接收结算数据:包括 SJSMX.DBF(10 日 ) 、 T+1 日: 2006 年 SJSTJ.DBF(10 日)、 9 月 10 日 SJSQS.DBF(10 日)、 结算数据发送。 SJSGF.DBF(10 日), SJSZJ.DBF(10 日), SJSDZ.DBF(10 日); 进行清算和交收处理,注:1)新证券信息库中, “产品交易阶段(XXJYJD)”字段的取值如下表,各会员单位需要在不同交易时段检查其值是否正确。 交易类型(XXJYLX) 时点 G:集中竞价 N:集中竞价交 O: 完全协议转 ‘ ’ 其他类型 : 产品交易阶段 交易 易+协议交易 让 委托传送时间前 0 0 0 0T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所 开盘集合竞价期间 连续竞价期间 收盘集合竞价期间 集中竞价市场闭市至 协议交易闭市前 整体闭市后 临时停市期间(盘中 集合竞价) 1 2 4 6 6 3第 7 页 共 13 页中国证券登记结算公司 1 2 4 5 6 3 5 5 5 5 6 N/A 0 0 0 6 6 N/A六、接口数据的接收本次测试,交易系统模拟 2 个交易日的运行,但券商委托报盘及 交易所成交回报的相关日期均为测试日日期(9 月 9 日); 结算系统模拟 2 个工作日的运行, 结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日 期(9 月 9 日至 9 月 10 日) 。请各会员注意这方面的差别。 结算公司发送的结算数据,详细说明如下表所示。时间 10:30 前 FJYQR.DBF 主要包括流通股冻结。 12:30 SJSTJ.DBF 含 ETF 申购赎回和专项资产管理计划 SJSMX.DBF T 日清算明细; T 日证券交易清算结果; T 日 ETF 申购赎回现金替代清算结果, SJSQS.DBF 业务类别为 L4 和 L5: 新股申购资金,业务类别 01; 9月9日 9月9日 T 日竞价交易和大宗交易的交易统计, 不 9月9日 数据接口 主要内容 对 FJYBS.DBF 的实时检查结果反馈 发送日期 9月9日T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 8 页 共 13 页中国证券登记结算公司A0,全部申购记录; A1,申购不确认记录; SJSGF.DBF 20,深发展分红派息; 7A/7B/7C/7D/7E,流通股冻结相关回报; 其他非交易指令回报。9月9日预记账业务部分的资金,记账日期为 9 9 月 9 日 SJSZJ.DBF 月 10 日。 担保交收证券清算汇总; SJSFW.DBF 担保交收资金清算汇总; 权益分派参数。 15:00 前 FJYQR.DBF 对 FJYBS.DBF 的实时检查结果反馈 主要包括流通股冻结和指定投资者申购 无效。 16:30 SJSTJ.DBF 含 ETF 申购赎回和专项资产管理计划 SJSMX.DBF T 日清算明细; T+1 日证券交易清算结果; 业务类别为 L4; T 日 ETF 申购相关费用, SJSQS.DBF T 日 ETF 赎回相关费用, 业务类别为 L5; T+1 日 ETF 申购赎回现金替代清算结果, 业务类别为 L4 和 L5。 A1,投资者指定无效确认回报,即申购 9 月 10 日 不确认记录; SJSGF.DBF 20,G 轿车分红派息; 7A/7B/7C/7D/7E,流通股冻结相关回报; 其他非交易指令回报。 9 月 10 日 9 月 10 日 T 日竞价交易和大宗交易的交易统计, 不 9 月 10 日 9 月 10 日 9月9日T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 9 页 共 13 页中国证券登记结算公司预记账业务部分的资金,记账日期为 9 9 月 10 日 月 11 日; T 日证券交易的资金交收结果, 记账日期 9 月 10 日 为 9 月 10 日; SJSZJ.DBF 新股申购款,记账日期为 9 月 10 日; T 日证券交易和 ETF 申购赎回的现金替 代的资金交收结果,记账日期为 9 月 10 记账日期为 日。 担保交收证券清算汇总; SJSFW.DBF 担保交收资金清算汇总; 权益分派参数; T+1 日股份交收结果 SJSDZ.DBF 9 月 10 日 9 月 10 日七、测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作: 1、根据 T+1DVP 业务和新证券信息库接收和使用要求及自身技术 系统情况,制定内部测试计划和操作流程。 2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。 3、依据本方案,完成测试数据的准备,认线、 应 于 测 试前 安装 好 最 新 版 D-COM 客 户 端 软 件 ( 版 本 号 为 20060717) (下载网址:通信公司网站 ) 。 20060717)T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 10 页 共 13 页中国证券登记结算公司八、注意事项1、 本次测试包括主板结算系统、D-COM/IST 系统,但是不包括实 时开户系统、IST 系统的资金划拨部分。 2、 D-COM/IST 平台在测试当日 8:00 至 19:00 属于测试环境, 19:00 以后将恢复回生产环境。 3、 由于测试当日需要分二次接收结算数据, 为防止第一次接收的 数据被第二次数据覆盖,请各参测单位务必在数据接收截止时点前收 取每次结算数据并做好备份。另外,第一次发送的结算数据不包括对 帐库 SJSDZ.dbf;请各参测单位根据自身情况进行处理。 4、 请参测单位根据《TS-0406-006 深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.51),在测试过程中仔细核对。 》 5、 T+1DVP 业务的测试,可参阅《T+1 日货银对付登记结算业务指 南(测试用稿)、 》《中国结算深圳分公司 T+1DVP 结算模式改革券商技 术系统变更指南》等。 6、 数据接口说明及相关文档可从深交所网站和中国 结算网站查阅。 7、 券商重点注意 T+1 日可交易额度的控制。 8、 对于流通股冻结业务,若通过实时接口 FJYBS.DBF 上报数据, 则非实时接口 SJSSQ.DBF 中的申报无效。 9、 基金托管银行也可以通过 D-COM 接收 SJSGF.DBF 和 SJSDZ.DBF。 10、 券商应注意以下 SJSGF.DBF 中的变化: 1) 取消原有通过业务类别(‘41’)返回非担保大宗交易(专项T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 11 页 共 13 页中国证券登记结算公司资产管理计划)的交收结果,改为通过业务类别(’DZ’) 进行回报。 2) 3) 取消了交收锁定数据,业务类别‘B1’。 冻结数据(业务类别‘B2’)改为只包括流通股冻结股数, 不再包含交收锁定股数。 4) 将 权 证 行 权 ( ’W0’,’W1’,’W2’,’W3’,’W4’ ) 和 要 约 收 购 中 (’78’)中应交付金额或转让金额从扣税费改为未扣税费 11、 券商应注意以下 SJSTJ.DBF 中的变化: 1) 调整了 TJBGHF 和 TJSGHF 的字段定义。九、测试要求1、 各参测单位应做好详尽的系统测试计划, 并指定专人负责本次 联网测试工作。 2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完 毕后,做好环境恢复工作,确保下一交易日(9 月 11 日)生产系统的 正确运行。 3、 在测试过程中,请各参测单位详细记载测试现象与结果,检查 其正确性。如发现异常现象,及时报告。 4、 测试结束后,请各测试单位汇总内部测试情况后,以会员为单 位填写《T+1DVP 业务第一次全网测试反馈表》 (见附件 1) ,在 9 月 9 日 17:00 前发送到或。T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 12 页 共 13 页中国证券登记结算公司十、联系电话(深圳证券交易所) (中国结算深圳分公司) (深圳证券通信公司)深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 二○○六年九月四日 ○○六年九月四日T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案 深圳证券交易所第 13 页 共 13 页中国证券登记结算公司附件 1:全网测试报告模板T+1DVP 业务第一次全网测试反馈表参测单位名称: 一、测试情况说明 1、 测试完成情况 完全通过□ 部分通过□ 时间。 如果部分通过,系统改造还需 2、共有 下属营业部,本次测试是否有下属营业部参测: 有□ 如果是,本次有 营业部参测。 3、贵单位的接口处理情况 贵单位的接口处理情况(正常、异常、未测) 贵单位的接口处理情况 与深交所: 证券信息库(SJSXX.DBF) □ 行情库(SJSHQ.DBF)□ 委托库(SJSWT.DBF) □ 回报库(SJSHB.DBF)□ 新证券信息库(SJSXXN.DBF) □ 与结算深圳分公司: 结算信息库(SJSGF.DBF) □ 结算对账信息(SJSDZ.DBF)□ 清算信息库(SJSQS.DBF) □ 非交易报送库(FJYBS.DBF)□ 非交易确认库(FJYQR.DBF)□ 二、测试问题记录 1、 2、 3、 4、 5、 备注: 测试负责人: 测试负责人: 联系电话: 联系电话: 没有□, 填表日期: 会员编码: 资金结算席位:证券交易统计库(SJSTJ.DBF)□ 资金结算信息库(SJSZJ.DBF)□ 清算明细库(SJSMX.DBF) □T+1DVP 及新证券信息库发布等业务第一次全网测试方案

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